FP45 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
基金評等 : 
| 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(05/16) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 7.63 | 6.93 | 7.57 | N/A | N/A | |
| Sharpe | 0.39 | 0.13 | -0.15 | N/A | N/A | |
| Alpha | 0.33 | 0.2 | -0.02 | N/A | N/A | |
| Beta | 0.96 | 1.02 | 1.1 | N/A | N/A | |
| R-squared | 1 | 0.98 | 0.91 | N/A | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9985 | 0.9915 | 0.9554 | N/A | N/A | |
| Tracking Error | 0.52 | 0.91 | 2.32 | N/A | N/A | |
| Variance | 4.85 | 4 | 4.77 | N/A | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 4.04 | 5.26 | 224/376 | |
| 年化標準差 | 6.93 | 5.29 | 94/376 | |
| b | 1.0206 | 0.6325 | 80/376 | |
| SHARPE | 0.1279 | 0.3067 | 256/376 | |
| Information Ratio | -0.0888 | -0.0171 | 209/376 | |
| Jensen Index | 0.203 | 0.2732 | 216/376 | |
| Treynor Index | 0.2653 | 1.1411 | 236/376 | |
| 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| 年化標準差 | 7.96 | 9.45 | 2.88 | 8.14 | N/A | |
| b | 0.93 | 1.09 | 0.72 | 1.46 | N/A | |
| SHARPE Ratio | 0.1496 | -0.5232 | -0.099 | 0.2322 | N/A | |
| Treynor Index | 0.3682 | -1.304 | -0.1138 | 0.3727 | N/A | |
| Jensen Ratio | -0.0312 | -0.0717 | 0.0416 | -0.178 | N/A | |
| Informaton Ratio | -0.0499 | -0.4256 | 0.1974 | 0.236 | N/A | |